Оказалось, что не просто найти примитивную программу-пианино чтобы просто играть музыку на ПК, подключив MIDI клавиатуру. Поисковая выдача замусорена, а вариантов слишком много. Легко найти навороченную, нерабочую, устаревшую, огромную или VST плагин (Это единый формат плагинов виртуальных инструментов, которые подключаются в большинство музыкальных программ).

Перебрав массу вариантов остановился на «Wispow Freepiano 2». Простейший интерфейс, занимает 5 МБ, прилично выглядит.
http://freepiano.tiwb.com/en/
Ссылка на скачивание:
https://sourceforge.net/projects/freepiano/

Всё просто: Подключил клавиатуру к ПК, запустил программу, в Настройках (иконка с гаечным ключом) убедился что MIDI input в программе идёт от клавиатуры, играешь.